Microsoft Excelのソルバー機能の用途 | ポートフォリオリバランス計算

Excelの機能の1つにソルバーがあります。

はまるととても便利なのですが、日常生活ではあまり用途が思い浮かばないものでもあります。

そこで、思いついた使い道を記しておくことにします。

今回は積立投資信託ポートフォリオのリバランス時を想定します。

投資信託で分散投資をする場合、投資する地域と金融商品の組み合わせを考えることになります。

例えば、投資先地域として

• 日本
• 日本以外の先進国

金融商品として

• 債権
• 株式

がありますと、組み合わせとしては

1. 日本債権
2. 日本株式
3. 先進国債権
4. 先進国株式

となります。

1～4の配分割合を決めて投資信託を購入し保有していますと、市場の動きによって次第に価格が変化しますので、1～4の割合が購入当初からはずれてきます。このずれを修正するのがリバランスです。

購入時、配分を

としていたものが、価格変動によって

と変化したため、これを購入時の配分割合に戻すことを考えます。戻す方法は、保有している4種類の投資信託をさらに買い増すこととします。

どの資産をいくら分買えば元の割合に戻るのか。パッと金額を出すのは難しいものです。
そこで、ソルバーの出番となります。

買い増すための資金には普通上限がありますので、4資産買い増し金額の合計=資金上限とし、各資産のリバランス後の割合を制約条件としてソルバーを回せば、各資産をいくら分買い増せばよいのかが簡単に算出できます。

Python | Excelワークシートの範囲指定方法

Excelを操作するときに必ず必要となるのが、データ範囲の指定です。Excelワークシートからデータを取得するときも、逆にデータを書き込むときも、ワークシート上の場所を指定する必要があるからです。

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myRange1 = xlSheet.Cells(4,1) #1つのセルを(row,column)形式で指定
myRange2 = xlSheet.Range("B5:C10") #データ範囲をExcel式で指定
myRange3 = xlSheet.Range(xlSheet.Cells(2,2),xlSheet.Cells(3,8)) #データ範囲を(row,column)形式で指定

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Python | Excelで新しいワークシートを追加する

---以下スクリプト---

import win32com.client #

xlApp = win32com.client.Dispatch("Excel.Application")

xlApp.Visible = 1

xlApp.Workbooks.open(r"C:\test.xlsx")
xlSheet = xlApp.Workbooks(1).Sheets(1)

xlApp.Worksheets.Add()

---以上スクリプト---

Python | Excelファイルの読み込み方法

Pythonを使ってExcelファイルを操作する方法です。

まずはファイルを読み込んで、指定のセルの値を表示してみます。

---以下スクリプト---

import win32com.client #

xlApp = win32com.client.Dispatch("Excel.Application")

xlApp.Visible = 1

xlApp.Workbooks.open(r"C:\test.xlsx")
xlSheet = xlApp.Workbooks(1).Sheets(1)
xlCell = xlSheet.Cells(7, 3)
value = xlCell.value

xlApp.Quit()

print "Cell(7,3)->", value

---以上スクリプト---

まず、Excelを使うのにwin32comとExcelがインストールされている必要があります。

Python用Windows extensionダウンロードサイト
http://sourceforge.net/projects/pywin32/

その上でimportして使います。

上の例では読み込んだExcelファイルのワークシート1にあるセルC7の値を取得して表示します。
xlCell = xlSheet.Cells(7, 3)ではセル位置を(row, column)で指定するため、

(7, 3) = C7

となります。